As novas tecnologias quantitativas trazem para o investidor moderno uma nova abordagem competitiva para escolher a melhor estratégia de trading.

Quando um trader utiliza as informações de preços de um ativo, como o da figura abaixo, é necessário tomar uma decisão de compra ou venda baseada em algum indicador de mercado, que poderá ser técnico (cruzamento de médias móveis, por exemplo), fundamentalista (uma notícia sobre a empresa ou ativo, por exemplo) ou até mesmo quantitativo (um datamining do sinal para escolha do melhor horário ou data, por exemplo).



Agora imagine que ao invés de essa ser a única decisão possível, baseada no sinal de origem do ativo (seja do preço, volume ou tempo associado), o investidor tenha em mãos um conjunto de estratégias prontas e já testadas, modeladas através de trading systems automáticos, em que ele toma um outro tipo de decisão: qual o melhor sistema para o cenário atual, sendo que as informações que possui para isso deixam de ser os indicadores baseados no sinal original (como no decisão original descrita acima), e passam a ser a perfomance ou características de desempenho de cada sistema analisado (como fator de lucro, total de trades, etc).

A figura abaixo mostra um exemplo dessa abordagem, onde milhões de trading systems são analisados em tempo real para construção de um ranking de sistemas de acordo com sua performance.

Não estamos falando de backtesting. Mas sim de testes em tempo real ou forward testing, utilizando dados reais de mercado em uma grande arquitetura de laboratórios de simulação de trades, sem similar no mercado mundial.

Nesse caso é oferecido ao investidor uma decisão bem diferente. Já não interessa a análise do sinal original, mas sim a análise da performance dos trading systems que estão investindo virtualmente no sinal original.



Em outras palavras, passamos por uma etapa de abstração do sinal original, que é decomposto em múltiplos sinais de investimento, que competem entre si dentro de um sistema evolucionista, ou seja, onde só os fortes sobrevivem.

A figura abaixo mostra a arquitetura desse ecossistema, onde milhões de trading systems em testes irão ser selecionados conforme diversos cenários formando um conjunto de milhares de sobreviventes, que posteriormente serão selecionados para forma o ranking final com os 100 melhores de cada ativo.

Tudo isso em tempo real, sendo que a cada trade de cada trading system o ranking é totalmente recalculado, garantindo a máxima velocidade possível de adaptação ao cenário atual e resposta às mudanças bruscas do mercado (o que é na prática um grande desafio tecnológico vencido ao longo de anos de melhorias da arquitetura).



Na figura abaixo temos um exemplo de uma janela de performance de um desses trading systems e informações que podem ser agora analisadas pelo investidor.



Pode-se fazer uma analogia nesse caso entre o investidor ser um atleta, analisando as melhores táticas para vencer uma partida, comparado com o investidor ser um técnico, montando uma estratégia e escolhendo os melhores jogadores de acordo com as mais variadas táticas.

Sem dúvida essa é uma abordagem diferente, criada totalmente com tecnologia brasileira pela Trajecta.

Internacionalmente existem sistemas de competição de trading systems, que forma uma espécie de marketplace de sinais, como por exemplo o Zulutrade (www.zulutrade.com), o RentASignal (www.rentasignal.com) e o Collective2 (www.collective2.com).

Também em campeonatos de robôs se encontra abordagem semelhante.

Porém esses sistemas utilizam múltiplos fornecedores de sinais, de variadas formas (humanos ou robôs) e estratégias.

A inovação mundial da solução da Trajecta está no fato de que todos os trading systems são proprietários e fazem todos partes de um único ecossistema, que é denominado de Laboratórios ou LABS, compondo um grande sistema de testes e competição de estratégias: o Trajecta LABS.

A grande vantagem dessa metodologia está no fato de que as regras e trading systems são totalmente gerenciados e controlados por uma central única de inteligência, que é o que denominamos de Sistema de Investimento baseado em Robôs Investidores.

Nesse sistema, é possível impor regras de performance muito acima dos padrões de mercado, como por exemplo exigir que os trading systems realizem pelo menos um trade dentro de um período específico, ou ainda tenham uma performance mínima para sobrevivência, algo que sistemas de marketplace ou campeonatos não possuem gerência.

Também é possível criar novas camadas de inteligência para tomada de decisão, como por exemplo o indicador RISCA, que mede o Risco de não Sobreviver no Cenário Atual, e é mais uma inovação originada dessa arquitetura sem precedentes no mercado.

É importante lembrar que toda essa complexidade do sistema fica encapsulada, pois na prática qualquer investidor pode seguir facilmente as informações e decisões dos trading systems melhores do ranking.

Os resultados desse novo tipo de tecnologia é que passa a competir no mercado quantitativo uma nova força, que é a visão sistêmica formada pela construção de sistemas unificados e focados em grupo para a obtenção de resultados.

Um sistema que aprende e fica mais inteligente a cada dia.

Veja também:

Robôs Investidores: O poder da simulação distribuída
Uma das inovações mais fantásticas trazidas para o mercado pela Metaquotes, na sua mais nova versão da plataforma Metatrader (que é o MQL5), é a simulação distribuída, que descrevemos a seguir.

Robôs Investidores: A economia da Inteligência Artificial
Na economia da Inteligência Artificial, algoritmos cada vez mais velozes são capazes de varrer milhares de mercados simultaneamente dentro da eternidade de um segundo para decidir o melhor momento e preço de compra ou venda de ativos.

Robôs Investidores: Ação, reação e visão
Descrição de algumas das vantagens de modelagem de robôs utilizando a Escola da Visão e análise de ciclos.

Trajecta LABS: Criando estratégias de investimento
O objetivo do Trajecta LABS, como o próprio nome diz, é ser um laboratório para testes de estratégias e trading systems. Não é objetivo da ferramenta, nem deve ser utilizado como um indicativo de compra ou venda de ativos, uma vez que ao mesmo tempo alguns trading systems podem estar operando comprado e outros vendidos, com desempenho similar.

Perguntas Freqüentes: Sistema de Alerta de Trading System na aplicação Windows do Trajecta LABS
Pergunta: "Como funciona o alerta em vermelho no programa em Windows? O bip acontece na entrada dos novos Checks?"

Trajecta LABS: Estudo para Barril de Petróleo - Rank: 5 - Trading System: Strengths-13356860@P-36 - Lab: 27-Lavoisier
Estudo de performance de Forward Testing utilizando dados em tempo real de mercado realizado em 18/05 para o instrumento Barril de Petróleo e o Trading System Strengths-13356860@P-36, pertencente ao laboratório 27-Lavoisier e na posição número 5 do ranking (Rank: 5), através de análise do último trade realizado pela plataforma de testes e simulações do Trajecta LABS.

Trajecta LABS: Estudo para Bovespa Futuro - Rank: 10 - Trading System: Seeking-9540@P-5 - Lab: 2-Einstein
Estudo de performance de Forward Testing utilizando dados em tempo real de mercado realizado em 18/05 para o instrumento Bovespa Futuro e o Trading System Seeking-9540@P-5, pertencente ao laboratório 2-Einstein e na posição número 10 do ranking (Rank: 10), através de análise do último trade realizado pela plataforma de testes e simulações do Trajecta LABS.